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多變點檢測問題的Shape-based BS算法

莊丹; 劉友波; 馬鐵豐 西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院; 統(tǒng)計研究中心; 四川成都611130; 四川大學(xué)電氣信息學(xué)院; 四川成都610065

關(guān)鍵詞:多變點檢測 bs算法 形態(tài)識別 場景壓縮 

摘要:BS算法是時間序列多變點檢測中最經(jīng)典的算法之一,但是基于全局CUSUM統(tǒng)計量的識別過程會帶來過多誤判和較高的時間復(fù)雜度.BS算法是一種離線的序貫方法,因此沒有充分利用數(shù)據(jù)的時序信息;另一方面,BS算法識別變點的原則是CUSUM統(tǒng)計量最大化,也沒有考慮統(tǒng)計量構(gòu)成序列的形態(tài)特性.鑒于此,提出一種基于局部形態(tài)識別的BS改進(jìn)算法,命名為Shape-based BS算法.基于局部形態(tài)識別統(tǒng)計量,不僅大大降低計算復(fù)雜度,且降低了因變點間的互相干擾而帶來的誤判率,進(jìn)而提升變點識別的穩(wěn)健性.最后,將此算法應(yīng)用到了電力系統(tǒng)的"場景壓縮"問題上,具有滿意的實用效果.

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